اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک از مهم‌ترین و بهترین و اصلی‌ترین اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، در این مقاله به بررسی و آموزش این اندیکاتور مهم خواهیم پرداخت. پس با ما در بیتفا همراه باشید.

پیشنهاد میکنم اگر با مفهوم کلی اندیکاتورها آشنا نیستین، ابتدا بهتر است مقاله آشنایی با مفهوم اندیکاتورها را مطالعه کنید که برای مشاهده این مقاله میتوانید روی کلمه اندیکاتور کلیک کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک یا همان Moving Average از اصلی‌ترین اندیکاتورها است زیر این اندیکاتور پایه تمامی اندیکاتورها و اسیلاتورها می‌باشد. طرز کار این اندیکاتور همان‌طور که از نامش پیداست میانگین گرفتن از قیمت است. شیوه نمایش این اندیکاتور به این صورت است که روی قیمت قرار می‌گیرد.

این اندیکاتور جزء آن دسته از اندیکاتورهایی است که روش محاسبه بسیار ساده‌ای دارد و از فرمول های پیچیده مانند دیگر اندیکاتورها استفاده نمی‌کند. 

عملکرد اندیکاتور میانگین متحرک

• اندیکاتور مینگین متحرک در دسته اندیکاتورهای روند‌نما قرار دارد و حمایت‌ها و مقاومت‌های مهمی را نمایش می‌دهد که احتمال واکنش قیمت را دارند.
• تنظیمات این اندیکاتور می‌تواند روی هر عددی باشد. مثلا میانگین‌های 20, 50 , 100 و 200 کندلی که قدرت بیشتری دارند.
• اعداد این اندیکاتور در اعداد رٌند قدرت بیشتری دارد.

در تصویر بالا اندیکاتور میانگین متحرک رسم شده است که در کنار قیمت در حال نوسان است، تنظیمات این اندیکاتور روی عدد 100 قرار گرفته و نمودار بالا متعلق به ارز SAND است در تایم فریم روزانه است.

روش معامله و سیگنال‌گیری از میانگین متحرک

برای معامله‌کردن با این اندیکاتور از چند روش میتوانیم استفاده کنیم که در ادامه مقاله به صورت کامل آن را خدمت شما بیان کرده‌ایم.

معامله‌کردن با اندیکاتور میانگین‌متحرک بسیار آسان است، در واقع این اندیکاتور حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم را نمایش می‌دهد به این صورت که اگر قیمت از بالا به این اندیکاتور برخورد کند به عنوان مقاومت و اگر قیمت از پایین به اندیکاتور برخورد کند به عنوان حمایت عمل می‌کند. اگر به تصویر زیر نگاه کنید اندیکاتور میانگین متحرک را روی قیمت قرار دادیم و در حال نمایش حمایت و مقاومت‌ها است.

روش دوم

برای معامله‌کردن با اندیکاتور میانگین باید صبر کرد که قیمت به اندیکاتور نزدیک شود و اگر قیمت به این میانگین متحرک رسید، در صورتی که یک حمایت و یا مقاومت استاتیک و یا داینامیک باشد، می‌توانیم در جهت اندیکاتور و حمایت و مقاومت وارد معامله شویم.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید:

قیمت یک ناحیه حمایتی را شکسته است و در محل پولبک اندیکاتور میانگین متحرک هم قرار گرفته است، در اینجا میتوانیم یک معامله فروش بازکنیم.

روش سوم

اگر بخواهیم یکی دیگر از روش های کاربردی برای سیگنال‌گیری از اندیکاتور میانگین متحرک را نام ببریم کراس میانگین های 20 و 50 است به این‌صورت که دو اندیکاتور 50 و 20 را در نمودار به صورت همزمان باز می‌کنیم. 

هرگاه میانگین متحرک سبز رنگ که میانگین 20 کندلی است، میانگین متحرک مشکی را که میانگین 50 کندلی است را رو به بالا شکست، سیگنال خرید صادر می‌شود و هرگاه میانگین مشکی میانگین سبز را رو به پایین شکست سیگنال فروش صادر می‌شود.

اگر هم قیمت در داخل باند 50 و 20 قرار بگیرد سیگنال به جهت روند داده می‌شود. 

اگر به تصویر بالا نگاه کنید خواهید دید که میانگین متحرک 20 کندلی به رنگ سبز در نمودار قرار گرفته و میانگین 50 کندلی به رنگ مشکی رنگ قرار دارد. فرصت‌های معاملاتی با فلش‌هایی مشکی مشخص شده است.

اندیکاتور میانگین متحرک را می توان به دو دسته تقسیم کرد :

اندیکاتور میانگین متحرک بسیار اندیکاتور مهمی برای معامله‌گران است به همین دلیل باعث می‌شود که اساتید این بازار اندیکاتور را در حالت های مختلف برنامه نویسی کنند به نوعی که در تمام استراتژی های معاملاتی ارائه سیگنال کند. به صورت کلی این اندیکاتور به دو دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از :

میانگین متحرک MA ، SMA 

اندیکاتور میانگین متحرک که همان Moving Average است در برخی از منابع آن را با نماد SMA یاد می‌کنند که مخفف عبارت Simple Moving Average است.

همان‌طور که در بخش بالایی گفته شد این اندیکاتور ابتدایی‌ترین نوع است و اگر بخواهیم فرمول محاسبه را برای شما ارائه کنیم به این صورت است که ابتدا باید میانگین کندل را انتخاب کنیم که مثلا در این بخش ما روی عدد 20 قرار می‌دهیم. این اندیکاتور از قیمت 20 کندل انتهایی یک میانگین قیمت می‌گیرد و عدد میانگین را نماش می‌دهد. اگر کندل جدیدی اضافه شود آخرین کندل که همان بیستمین کندل است  را حذف می‌کند و از کندل جدید شروع به میانگین گرفتن می‌کند. 

میانگین متحرک نمایی EMA 

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی که EMA نام دارد مخفف عبارت Exponential Moving Average است. فرمول محاسبه این اندیکاتور به این صورت است که به بخش انتهایی نمودار ارزش بیشتری قائل می‌شود. اگر بخواهیم فرمول محاسبه را به صورت ریاضی بیان کنیم به این صورت است که:

میانگین متحرک نمایی (EMA) جدید  = (قبلی EMA – قیمت فعلی) * ضریب فزاینده

ضریب فزآینده = 2 تقسیم بر (N+1 )

عدد N همان عدد میانگین کندل است.

همان‌طور که مشاهده کردین در محاسبه این اندیکاتور به بخش انتهایی قیمت اهمیت زیادی داده است که همین علت باعث شده که معامله‌گران پرایس‌اکشن به صورت حرفه‌ای از این اندیکاتور استفاده کنند.

چند مثال از اندیکاتور MA و EMA 

در ادامه این مقاله به بررسی چند مثال کاربردی از این دو نوع اندیکاتور خواهیم پرداخت:

مثال شماره یک 

اگر به تصویر زیر نگاه کنید ارز Matic را در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید که اندیکاتور MA یا همان SMA بر روی آن رسم شده است:

اگر دقت کنید در زمان‌هایی که این اندیکاتور سیگنال‌های خرید و فروش داده قیمت سریعا شروع به رشد کرده است در واقع این اندیکاتور حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم را نمایش می‌دهد و زمانی قیمت در یک روند می‌باشد در صورت برخورد به این سطوح واکنش می‌دهد.

مثال شماره دوم

اگر به تصویر زیر نگاه اندیکاتور میانگین متحرک را در رمزارز فانتوم با تحلیل تکنیکال کلاسیک ترکیب کرده‌ایم که قدرت عملکرد آن در میزان درصد برد بالاتر رفته است:

مثال شماره سوم

در تصویر پایین که متعلق به بیت‌کوین است، میانگین متحرک 200 کندلی در قیمت قرار گرفته است و خواهید دید که قیمت سخت از این میانگین عبور می‌کند و اندیکاتور خیلی بالغ‌تر در حال سیگنال سازی است.

مثال شماره چهارم

اگر به تصویر زیر نگاه کنید اندیکاتور EMA رسم شده است:

در زمان‌هایی که این اندیکاتور سیگنال‌های خرید و فروش صادر کرده است، قیمت سریعا شروع به رشد و یا اصلاح می‌کند، در واقع این اندیکاتور حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم را نمایش می‌دهد و زمانی قیمت در یک روند است در زمان برخورد به این سطوح واکنش می‌دهد.

مثال شماره پنجم

اگر به تصویر بالا نگاه کنید خواهید دید که اندیکاتور EMA را با پرایس اکشن ترکیب کردیم و خواهید دید که چقدر میزان اعتبار و درصد برد معاملات بالا رفته است.

نکات مهم اندیکاتور میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی

1- این اندیکاتور صرفاً حمایت و مقاومت نشان می‌دهند.

2- بهتر است از اعداد رٌند برای استفاده از این اندیکاتور استفاده کنیم مثلا اعداد (20 ، 21 ، 100 ، 50 ، 200) زیرا این اعداد قدرت حمایت و مقاومت بالاتری دارند.

4- ترکیب این اندیکاتور با دیگر ابزارها قدرت عملکرد این اندیکاتور را در معاملات افزایش می‌دهد.

5- این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت پنهان را نشان می‌دهد.

6- هر چقدر عدد ورودی به اندیکاتور کوچک‌تر شود، میانگین به قیمت بیشتر نزدیک می‌شود و احتمال خطا بیشتر می‌شود.

7- هر چقدر عدد ورودی بزرگتر شود قدرت حمایت و مقاومت بیشتر می‌شود و قابل اعتمادتر و بالغ‌تر می‌شود.

نتیجه‌گیری

در این مقاله تلاش کردیم به صورت کامل مجموعه اندیکاتورهای میانگین متحرک را برای شما آموزش دهیم.

فقط باید یادمان باشد که از این ابزار به تنهایی استفاده نکنیم تا درصد برد و ریسک معاملات ما کم تر شود. امیدوارم که این مقاله برای شما سودآور باشد.